CITADEL是A股巨震黑手？

【亞太日報訊】自從6月12日創下5178點的高點後,A股隨後便開啟了暴跌之旅。蹊蹺的是，儘管包括央行、證監會在內的多部委多次發佈被市場稱為“救市金牌”的托市之舉，但A股仍未有明顯起色。由此，市場開始揣測到底是誰在給A股製造“麻煩”。

(圖片來源於彭博社）

直至日前，隨著媒體曝出國際知名對沖基金CITADEL“現身”被證監會勒令停止交易的34個帳戶之中一家名為“司度”的貿易公司時，市場開始將“麻煩製造者”的矛頭對準了這家外資對沖基金。

CITADEL是否確定存在“大舉做空A股”的行為，它又是什麼來頭？這引發市場參與各方的廣泛關注。

對沖基金巨頭現身A股“黑名單”

近期，針對一些帳戶盤中連續拉抬或打壓權重股、尾盤大額集中拋售股票等異常交易行為，以及一些具有程式化交易特徵的帳戶頻繁報撤單的情況，滬深交易所已分兩批對34個證券帳戶採取了限制交易措施。

而在這34個被勒令停止交易的賬戶中，有一個名為司度(上海)貿易有限公司的帳戶，引起了多方關注。據媒體調查，司度公司目前是外國法人獨資，其唯一一家股東為國際對沖基金巨頭CITADELGLOBALTRADINGS.AR.L(下稱“CITADEL”)。而後，在8月2日晚間CITADEL發表的一則聲明則正面證實了媒體的這一判斷。

揭秘CITADEL

說起鼎鼎有名的CITADEL，它是全球最大的對沖基金之一。該公司總部位於美國芝加哥，由KennethGriffin創建。主要要從事高頻量化交易，在亞洲業務也較多，是QDLP（合格境內有限合夥人制度）之一。其主要的對沖基金在2014年獲得了將近18%的收益，管理資產約240億美元。

而對於外界的聚焦，CITADEL在聲明中回應稱，“在華投資已有15年之久。無論是以往，還是近期在中國股市震盪期間，我們自始至終與中國相關監管部門保持積極和有益的溝通。”

聲明還表示，目前，公司各辦公室的其他運營正常。將一如既往遵守中國的相關法律法規，繼續合法開展各項經營。但有業內人士表示，CITADEL部分高頻量化做法在國內並不允許，蓄意做空A股可能被誇大。

伯南克再獲聚焦

據紐約時報此前報導，今年4月份，美聯儲前主席伯南克(Ben Bernanke)已加入CITADEL，擔任貨幣政策顧問。當時該對沖基金近期在交易政府債券中蒙受了10億美元虧損。

伯南克當時表示，他之所以選擇在CITADEL而不是某家銀行任職，部分原因就是CITADEL不受美聯儲的監管。他表示，他將不會從事“任何類型的遊說活動”。

另據華爾街日報報導，2014年5月CITADEL LLC成為首家根據試點計畫完成人民幣募資的外國公司。該試點計畫允許中國高淨值群體通過境外對沖基金投資海外市場。